Probability Trading Das Beste aus beiden Welten. Die Entscheidung, die Kontrolle über Ihre finanzielle Zukunft durch den Handel der Märkte zu nehmen ist berauschend und befreiend Aber es gibt viele Entscheidungen zu machen, einschließlich der Marktauswahl und die gewünschte Haltezeit Die einzige wichtigste Entscheidung kann sein Trading-Stil Wie der Trader auswählt und ausführen Trades Die beiden gängigsten Methoden sind diskretionär und mechanisch oder systemgeneriert. Viele Händler kämpfen mit diskretionärem Handel wegen ihrer inhärenten Flexibilität und Subjektivität, die zu viel Raum für emotionsorientierte Entscheidungen bietet. Umgekehrt , Andere kämpfen mit der Verwendung von rein mechanischen, automatisierten Systemen wegen ihrer Starrheit und Komplexität. Es gibt eine dritte Option, die oft übersehen wird Wahrscheinlichkeit-basierte Handel Mit der weit verbreiteten Annahme von Tabellenkalkulation Anwendungen wie Excel und die Verbreitung von zuverlässigen, intraday Daten, Händler Kann viele der Fallstricke von diskretionären und systematischen Methoden vermeiden, Während wir die Vorteile von jedem hier genießen, erforschen wir die Vor-und Nachteile dieser beiden Ansätze und zeigen, warum ein Hybrid-Ansatz um die Wahrscheinlichkeit-basierte Ausführung gebaut werden kann die optimale Methode für viele Einzelhändler. Der diskretionäre Händler. Der diskretionäre Händler machen können Entscheidungen auf der Grundlage von Fundamentaldaten, Techniken oder einer Kombination von beiden Er kann Handelsentscheidungen auf der Grundlage der Interpretation von Preisschemata mit Indikatoren und Preismuster, aber nicht harte und schnelle Regeln auf der Grundlage von Preismaßnahmen basieren Dieser Ansatz ist attraktiv, weil es ein Gefühl von Kontrolle, die attraktiv für viele Andere Vorteile sind. Easy, um die Grundlagen zu lernen. Freedom und Flexibilität, um jeden Handel nach Bedarf anpassen. Appalitäten auf die unabhängige Natur von vielen Händlern. Though das Gefühl der Kontrolle zieht die meisten Händler, ist es die Zufälligkeit des Erfolgs Das selbst die scharfsinnigste Person einschließt. Es wird allgemein anerkannt, dass die überwiegende Mehrheit der selbstgesteuerten Händler diskretionäre Techniken anwendet Und dass mehr als 90 von ihnen scheitern Viele glauben, dass es wegen der schlechten Geld-Management Und während wahr ist, ist schlechtes Geld-Management oft ein Nebenprodukt von falschen Erwartungen in Bezug auf die Leichtigkeit und Geschwindigkeit der Erreichung konsequenter Erfolg. Mit positiven und vielleicht naiven Erwartungen, die Neue Trader leicht verwirren Gewinnen Trades mit Geschick, und verlieren Trades mit Pech Worse, die Gesetze der Wahrscheinlichkeiten können verschwinden, um ein extrem irreführendes Bild. About der Autor. Scott Andrews ist ein privater Händler und Gründer von Sie können ihn erreichen. Was Sind die Quoten von Scoring ein Gewinnen Trade. When viele von uns denken an Wahrscheinlichkeiten, das erste, was in den Sinn kommt, ist eine Münze werfen - mit einer Chance von 50 Chance, bei einem gegebenen Wurf zu sein Kann etwas so einfach wie eine Münze werfen effektiv Auf den Markt angewendet Es kann uns zumindest einige Werkzeuge für die Annäherung an die Märkte geben, und es kann in vielerlei Hinsicht angewendet werden, als man erwarten könnte. Ein aktueller Stand der Aussichten auf die Wahrscheinlichkeit könnte vollständig sein Falsch, und sie könnten sehr gut sein, warum sie nicht Geld verdienen in den Märkten Dieser Artikel ist eine Einführung in die Wahrscheinlichkeiten des Handels und zu einem allgemein übersehenen, aber integralen Bestandteil des Finanzsystems - Statistiken Nicht durch die Wortstatistik alles erschrecken Wird in einfachem Englisch und ohne viele Zahlen oder Formeln erklärt. Unterend der Münze Toss. In der kurzfristigen kann alles passieren, dies ist, warum die Münze werfen ist eine geeignete Analogie für den Aktienmarkt Nehmen wir an, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zeit die Lager könnte genauso leicht nach oben verschieben, wie es sich auch in einer Reihe bewegen könnte, die Aktien bewegen sich nach oben und unten So ist unsere Wahrscheinlichkeit, einen Gewinn zu machen, ob kurz oder lang auf einer Position ist 50.Während hoffentlich niemand würde völlig zufällig kurzfristig machen Trades, wir werden mit diesem Szenario beginnen Wenn wir eine gleichberechtigte Wahrscheinlichkeit haben, einen schnellen Gewinn wie eine Münze zu werfen, macht ein Gewinn von Gewinnen oder Verlusten, was zukünftige Ergebnisse sein werden Nein Nicht auf zufälligen Trades Dies ist Ein gemeinsames Missverständnis Jedes Ereignis hat immer noch eine Wahrscheinlichkeit von 50 Wahrscheinlichkeiten, egal welche Ergebnisse kamen vor. Runs passieren zufällig 50 50 Ereignisse Ein Run bezieht sich auf eine Anzahl identischer Ergebnisse, die in einer Reihe auftreten Hier ist eine Tabelle, die die Wahrscheinlichkeiten eines solchen anzeigt Laufen mit anderen Worten, die Chancen, eine gegebene Anzahl von Köpfen oder Schwänze in einer Reihe zu drehen. Hier ist, wo wir in Probleme laufen Lassen Sie uns sagen, wir haben gerade fünf profitable Trades in einer Reihe gemacht Nach unserem Tisch, der uns das gibt Wahrscheinlichkeit, richtig oder falsch zu sein, fünfmal in einer Reihe auf einer 50 Chance, haben wir bereits einige ernste Quoten überwunden Die Chancen, dass die sechsten profitablen Handel sieht extrem entfernt, aber eigentlich ist das nicht der Fall Unsere Chancen auf Erfolg sind immer noch 50 Menschen verlieren Tausende von Dollar in den Märkten und in Casinos, indem sie es nicht realisieren. Der Grund dafür ist, dass die Chancen aus unserem Tisch auf unsicheren zukünftigen Ereignissen basieren und die Wahrscheinlichkeit, dass sie auftreten werden. Sobald wir einen Lauf von fünf erfolgreichen Handel abgeschlossen haben S, diese Trades sind nicht mehr unsicher Unser nächster Handel beginnt ein neues Potenziallauf, und nachdem die Ergebnisse für jeden Handel stattfinden, beginnen wir an der Spitze des Tisches, jedes Mal Dies bedeutet, dass jeder Handel eine 50 Chance hat zu arbeiten. Der Grund dafür ist so wichtig, dass oft, wenn Händler in den Markt kommen, sie eine Reihe von Gewinnen oder Verluste entweder als Geschick oder Mangel an Geschick Dies ist einfach nicht wahr Ob ein kurzfristiger Trader macht mehrere Trades oder ein Investor macht Nur ein paar Trades pro Jahr, müssen wir die Ergebnisse ihrer Trades auf eine andere Weise zu analysieren, um zu verstehen, wenn sie einfach Glück oder tatsächliche Fähigkeit ist beteiligt Statistiken gelten für alle Zeitlinien, und das ist, was wir uns erinnern müssen. Das obige Beispiel Gab ein kurzfristiges Handelsbeispiel, das auf einer Chance von 50 Chancen basiert, richtig oder falsch zu sein. Aber gilt das langfristig sehr viel. Der Grund dafür ist, dass, obwohl ein Trader nur langfristige Positionen einnimmt, er oder sie tun wird Weniger Trades So wird es länger dauern Ain Daten aus genug Trades zu sehen, ob einfaches Glück beteiligt ist oder wenn es Geschick Ein kurzfristiger Trader kann 30 Trades pro Woche und zeigen einen Gewinn jeden Monat für zwei Jahre Hat dieser Trader die Chancen mit echten Fähigkeiten zu überwinden Es scheint so , Da die Chancen, einen Lauf von 24 gewinnbringenden Monaten zu haben, extrem selten ist, es sei denn, die Chancen haben sich irgendwie zu seinen Gunsten verschoben. Was ist mit einem langfristigen Investor, der in den letzten zwei Jahren drei Trades gemacht hat, die profitabel sind Trader zeigt Skill Nicht unbedingt Derzeit hat dieser Trader einen Laufen von drei gehen, und das ist nicht schwer zu erreichen, auch von total zufälligen Ergebnissen Die Lektion hier ist, dass Geschick ist nicht nur kurzfristig reflektiert, ob das ist ein Tag oder ein Jahr , Es wird sich je nach Handelsstrategie unterscheiden, es wird sich auch langfristig widerspiegeln. Wir brauchen genügend Handelsdaten, um genau zu bestimmen, ob eine Strategie signifikant genug ist, um zufällige Wahrscheinlichkeiten zu überwinden. Und selbst damit stehen wir vor einer weiteren Herausforderung E Während jeder Handel ist ein Ereignis, so ist ein Monat und Jahr, in dem Trades platziert wurden. Ein Trader, der 30 Trades pro Woche platziert hat, hat die täglichen Chancen und die monatlichen Chancen für eine gute Anzahl von Perioden überwunden Idealerweise beweisen die Strategie über ein Noch wenige Jahre würden alle Zweifel erlöschen, dass das Glück aufgrund einer bestimmten Marktbedingung beteiligt war. Für unsere langjährigen Trader-Trades, die mehr als ein Jahr dauern, wird es noch einige Jahre dauern, um zu beweisen, dass seine Strategie über diesen längeren Zeitrahmen rentabel ist Und in allen Marktbedingungen. Wenn wir alle Zeitrahmen und alle Marktbedingungen betrachten, fangen wir tatsächlich an zu sehen, wie man auf allen Zeitrahmen profitabel sein kann und wie man die Chancen mehr auf unserer Seite bewegt und größer als eine zufällige 50 Chance des Seins erreicht Rechts Es ist erwähnenswert, dass, wenn Gewinne größer als Verluste sind, kann ein Händler direkt weniger als 50 der Zeit und noch einen Gewinn machen. How Profitable Händler Geld verdienen. So, offensichtlich Menschen machen Geld in den Märkten, und es s Nicht nur weil sie hav Ich hatte einen guten Lauf Wie bekommt man die Chancen zu unseren Gunsten Die profitable Ergebnisse kommen aus zwei Konzepten Die erste basiert auf dem, was oben diskutiert wurde - in allen Zeiträumen rentabel oder zumindest in gewissen Perioden mehr gewinnt als in anderen verloren geht. Das zweite Konzept ist die Tatsache, dass Trends in den Märkten existieren, und das macht die Märkte nicht mehr zu 50 50 Glücksspielen wie in unserer Münze werfen. Die Aktienkurse neigen dazu, in einer bestimmten Richtung über Zeiträume zu laufen, und das haben sie getan Immer wieder über die Marktgeschichte Für diejenigen unter Ihnen, die Statistiken verstehen, beweist dies, dass Trends in Aktien passieren, so dass wir am Ende mit einer Wahrscheinlichkeitskurve, die nicht normal ist, erinnern, dass Glocke Kurve Ihre Lehrer immer gesprochen hat, aber ist schief und gemeinhin als ein Kurve mit einem fetten Schwanz sehen Sie die Tabelle unten Dies bedeutet, dass Händler können profitabel auf einer konsistenten Basis, wenn sie Trends verwenden, auch wenn es auf einem extrem kurzen Zeitrahmen. Wenn Trends existieren, und wir können nicht mehr eine zufällige sam Pling von Daten-Trades, weil eine Bias in diesen Trades wird wahrscheinlich einen Trend widerspiegeln, warum ist die 50 Chance Beispiel oben nützlich Der Grund ist, dass die Lektionen sind immer noch gültig Ein Händler sollte nicht erhöhen, seine oder ihre Position Größe oder nehmen mehr Risiko im Vergleich zu Position Größe einfach wegen einer Reihe von Gewinnen, die nicht angenommen werden, um als Folge von Geschick auftreten Es bedeutet auch, dass ein Händler sollte nicht verringern Position Größe nach einem langen, profitablen run. This Informationen sollte eine gute Nachricht sein Neue Händler können Nehmen Sie Trost in der Tatsache, dass ihre recherchierte Handelssystem kann nicht fehlerhaft sein, sondern vielmehr erlebt eine zufällige Ausführung von schlechten Ergebnissen oder es kann noch einige Raffination Es sollte auch Druck auf diejenigen, die profitabel gewesen sind, um kontinuierlich überwachen ihre Strategien, so dass sie Bleiben profitabel. Diese Informationen können auch Investoren helfen, wenn sie analysieren Investmentfonds oder Hedgefonds Handelsergebnisse werden oft veröffentlicht mit spektakulären Renditen wissen ein wenig mehr über st Atistik kann uns helfen, zu messen, ob diese Renditen wahrscheinlich weitergehen oder wenn die Renditen nur zufällig zufällig waren. Mit Gaußschen Modellen der Statistik. Carl Friedrich Gauss war ein brillanter Mathematiker, der in den frühen 1800er Jahren lebte und gab den Welt quadratischen Gleichungen , Methoden der kleinsten Quadrate Analyse und Normalverteilung Obwohl Pierre Simon LaPlace als der ursprüngliche Gründer der Normalverteilung im Jahre 1809 galt, wird Gauss oft die Anerkennung für die Entdeckung gegeben, weil er über das Konzept früh geschrieben hat und es war das Thema Von vielem Studium von Mathematikern für 200 Jahre In der Tat wird diese Verteilung oft als die Gaußsche Verteilung bezeichnet Die gesamte Studie der Statistiken stammt aus Gauss und erlaubte uns, Marktpreise und Wahrscheinlichkeiten zu verstehen, unter anderem Moderne Terminologie definiert die normale Verteilung als Glockenkurve mit normalen Parametern Und da die einzige Möglichkeit, Gauss und die Glockenkurve zu verstehen, ist zu dir Nderstand Statistiken, wird dieser Artikel eine Glocke Kurve zu bauen und wenden Sie es auf ein Trading-Beispiel. Mean, Median und Mode Drei Methoden existieren, um die Verteilung Mittel Median und Modus zu bestimmen Mittel werden durch Hinzufügen aller Punkte und Teilung durch die Anzahl der Noten, um die zu erhalten Durchschnitt Median wird durch Hinzufügen der beiden mittleren Zahlen einer Probe und Teilung von zwei, oder einfach nur den Mittelwert aus einer ordinalen Sequenz Modus ist die häufigste der Zahlen in einer Verteilung von Werten Die beste Methode, um Einblick in ein Zahl-Sequenz ist, Mittel zu verwenden, weil sie alle Zahlen mittelt und ist daher am meisten reflexiv der gesamten Verteilung. Dies war die Gaußsche Ansatz, und seine bevorzugte Methode Was wir hier messen sind Parameter der zentralen Tendenz, oder zu beantworten, wo unsere Probe punktet Werden geleitet, um dies zu verstehen, müssen wir unsere Punkte beginnend mit 0 in der Mitte und Plot 1, 2 und 3 Standardabweichungen auf der rechten und -1, -2 und -3 auf der linken Seite, in Bezug auf Die mittlere Zero bezieht sich auf die Verteilung bedeuten Viele Hedgefonds implementieren mathematische Strategien Um mehr zu erfahren, lesen Sie quantitative Analyse von Hedge Fonds und multivariate Modelle Die Monte Carlo Analysis. Standard Abweichung und Abweichung Wenn die Werte einem normalen Muster folgen, finden wir 68 von Alle Punkte fallen in -1 und 1 Standardabweichungen, 95 fallen in zwei Standardabweichungen und 99 fallen in drei Standardabweichungen des Mittels Aber das ist nicht genug, um uns über die Kurve zu sagen Wir müssen die tatsächliche Varianz und andere quantitative und Qualitative Faktoren Varianz beantwortet die Frage, wie sich unsere Verteilung ausbreitet. Es gibt Faktoren, welche Möglichkeiten darüber bestehen, warum Ausreißer in unserer Stichprobe existieren können und hilft uns, diese Ausreißer zu verstehen und wie sie identifiziert werden können. Wenn beispielsweise ein Wert sechs Standardabweichungen überschreitet oder Unterhalb des Mittels, kann es als Ausreißer für die Zwecke der Analyse klassifiziert werden. Standard Abweichungen sind eine wichtige Metrik, die a Re einfach die quadratischen Wurzeln der Varianz Moderne Begriffe nennen diese Dispersion In einer Gaußschen Verteilung, wenn wir den Mittelwert und die Standardabweichung kennen, können wir die Prozentsätze der Punkte, die in plus oder minus 1, 2 oder 3 Standard fallen, kennen Abweichungen vom Mittelwert Das heißt, das Konfidenzintervall Dies ist, wie wir wissen, dass 68 der Verteilungen innerhalb von plus oder minus 1 Standardabweichung liegen, 95 innerhalb von plus oder minus zwei Standardabweichungen und 99 innerhalb von plus oder minus 3 Standardabweichungen Gauss nannten diese Wahrscheinlichkeitsfunktionen Mehr Informationen über die statistische Analyse, check out Verständnis Volatilität Measures. Skew und Kurtosis Bisher war dieser Artikel über die Erklärung der Mittel und die verschiedenen Berechnungen, um uns zu erklären, es genauer zu erklären Sobald wir unsere Verteilungsergebnisse gezeichnet haben, gründeten wir grundsätzlich unsere Glocke Kurve vor allem die Punkte, vorausgesetzt, dass sie Eigenschaften der Normalität besitzen Also so ist das nicht genug, weil wir Schwänze auf unserer Kurve haben, die exp benötigen Lanation, um die ganze Kurve besser zu verstehen Um dies zu tun, gehen wir in die dritte und vierte Momente der Statistik der Verteilung namens Schiefe und Kurtosis. Skewness der Schwänze misst Asymmetrie der Verteilung Eine positive Schiefe hat eine Abweichung von der Mittelwert, die positiv ist und Schräg rechts, während ein negativer Schräglauf eine Abweichung von der mittleren Schräg links im wesentlichen hat, hat die Verteilung eine Tendenz, auf einer bestimmten Seite des Mittelwerts schräg zu sein. Ein symmetrischer Schräglauf hat 0 Varianz, die eine perfekte Normalverteilung bildet Wenn die Glockenkurve gezeichnet wird Zuerst mit einem langen Schwanz ist das positiv Der lange Schwanz am Anfang vor dem Klumpen der Glockenkurve gilt als negativ schief Wenn eine Verteilung symmetrisch ist, wird die Summe der Würfelabweichungen über dem Mittelwert die Würfelabweichungen unterhalb des Mittelwertes A schräg rechts ausgleichen Verteilung wird einen Schräglauf größer als Null haben, während eine schiefe linke Verteilung einen Schräglauf weniger als Null haben wird. Die Kurve kann ein leistungsfähiges Handelsinstrument für mehr verwandte re sein Ading beziehen sich auf Stock Market Risk Wagging die Tails. Kurtosis erklärt die Peak-und Wert Konzentration Eigenschaften der Verteilung Eine negative überschüssige Kurtosis als Platykurtosis bezeichnet wird als eine ziemlich flache Verteilung, wo es eine kleinere Konzentration von Werten um den Mittelwert und die Schwänze Sind deutlich dicker als eine mesokurtische Normalverteilung Auf der anderen Seite enthält eine leptokurtische Verteilung dünne Schwänze, so viel von den Daten konzentriert sich auf den Mittelwert. Skew ist wichtiger, um Handelspositionen zu bewerten als Kurtosis Die Analyse von festverzinslichen Wertpapieren erfordert eine sorgfältige statistische Analyse an Bestimmen die Volatilität eines Portfolios, wenn die Zinssätze variieren Modelle zur Vorhersage der Bewegungsrichtung müssen in Schiefe und Kurtose Faktor prognostizieren, um die Wertentwicklung eines Anleiheportfolios zu prognostizieren. Diese statistischen Konzepte werden ferner angewandt, um Preisbewegungen für viele andere Finanzinstrumente wie Aktien, Optionen und Währungspaare Skews sind uns Um die Optionspreise zu messen, indem sie implizite Volatilitäten messen. Eins an den Handel Standardabweichung misst die Volatilität und fragt, welche Art von Performance-Renditen erwartet werden können Kleinere Standardabweichungen können weniger Risiko für eine Aktie bedeuten, während höhere Volatilität eine höhere Unsicherheit darstellen kann Kann die Schlusspreise aus dem Durchschnitt messen, da es aus dem Mittel dispergiert wird. Dispersion würde dann den Unterschied vom Istwert zum Mittelwert messen. Ein größerer Unterschied zwischen den beiden bedeutet eine höhere Standardabweichung und Volatilität. Die Preise, die weit weg vom Mittel abweichen, kehren oft zurück Auf den Mittelwert, so dass die Händler diese Situationen nutzen können. Die Preise, die in einem kleinen Bereich handeln, sind bereit für einen Ausbruch. Der häufig verwendete technische Indikator für Standardabweichungshandels ist die Bollinger Band, weil sie ein Maß für die Volatilität auf zwei sind Standardabweichungen für Ober - und Unterbänder mit einem 21-Tage-Gleitender Durchschnitt Die Gauss Distribution war nur der Anfang Verständnis der Marktwahrscheinlichkeiten Es führte später zu Time Series und Garch Models sowie mehr Anwendungen von Skew wie das Volatility Smile. Das Risiko, dass ein Investment s Wert wird sich aufgrund einer Änderung der absoluten Zinsniveaus, in ändern Die Ausbreitung zwischen. Ethereum ist eine dezentrale Software-Plattform, die SmartContracts und Distributed Applications Apps zu bauen ermöglicht. Zero Day Attack ist ein Angriff, der eine potenziell schwere Software-Sicherheitsschwäche, die der Verkäufer oder Entwickler ausnutzt. Die durchschnittliche Rate, bei der eine Einzelperson oder ein Unternehmen Ist besteuert Der effektive Steuersatz für Einzelpersonen ist die durchschnittliche Rate. Eine Umfrage, die von der United States Bureau of Labor Statistics durchgeführt wird, um zu helfen, Stellenangebote zu sammeln Es sammelt Daten von Arbeitgebern. Die maximale Höhe der Gelder, die die Vereinigten Staaten leihen können Die Schuldenobergrenze wurde erstellt Unter dem Zweiten Liberty Bond Act. FOREX ist die Abkürzung aus den englischen Worten FOReign EXchange Markt Forex ist die größte Finanzmarke Et in der Welt, deren Tag Umsatz macht eineinhalb Milliarden Dollar Im Gegensatz zu anderen Finanzmärkten hat Forex keine zentrale Börse Es funktioniert mit einem elektronischen Netzwerk einschließlich der Internet, deren Einheiten sind Banken, Unternehmen und Privatpersonen Handel in Währungen mit einander Abwesenheit einer zentralen Einheit ermöglicht Forex-Markt zu arbeiten 24h 7days. MG Financial - der Führer der Forex Online-Technologien - hat die erste Version seiner Online-Handelsplattform Deal Station im April 1997 veröffentlicht Dies Programm ermöglicht es den Händlern, Währungsraten zu sehen, Transaktionen zu tätigen und offene Positionen im Echtzeitmodus zu verfolgen. Die Besonderheit der DealStation ist, dass sie ständig alle Informationen ständig aktualisiert. Die letzte Entwicklung - DealStation 2000 wird auf der Basis der neuesten Technologie Push konstruiert Java, das es erlaubt, neue Informationen auf einem Trader-Computer zu senden, sobald es zugänglich ist Einer der Konkurrenten der Deal Station ist ein pr Ogo komplexe WinChart, die zu Straits Index Unternehmen gehört Einer der Vorteile dieses Programms ist eine Gelegenheit, die Elemente der technischen Analyse zu studieren. Es gibt zwei Ansätze zur Analyse des Devisenmarktes fundamental und technisch Mit Hilfe der fundamentalen Analyse Man kann die Kräfte des Angebots und der Nachfrage auf der Grundlage finanzieller und ökonomischer Theorien bestimmen, die auf der politisch-ökonomischen Situation beruhen. Die technische Analyse untersucht die Handelsraten und - volumina auf der Grundlage der grafischen Darstellung der Währungsraten rechtzeitig und richtet sich an Eine Tendenzdiagnose in der Zukunft Die technische Analyse erlaubt die Vorhersage von Wechselkursbewegungen auf der Basis der letzten Handelsraten und der Volumendatenforschung Diese Art der Analyse beruht auf heuristischen Formeln zur Verfolgung der Rate-Bewegungs-Tendenzen und ermöglicht die Schätzung von Chancen für Devisenverkauf oder Währung Einkäufe Diagramme sind mit 5 Minuten, 15 Minuten, 60 Minuten und 24 Stunden Intervall Di Agrams mit einer Woche und einem Monat Intervalle werden auch angewendet Die letztgenannten Diagramme dienen zur Schätzung der langfristigen Tendenzen. I Die Beispiele der technischen Analyse.1 1 Ebenen eines relativen Minimums und Maximums. Levels von einem relativen Minimum und Maximum sind Punkte, wo das Diagramm von der Abnahme zur Zunahme und im Gegenteil abhängt Abb. 1 Die Wahrscheinlichkeit, diese Punkte zu überschreiten, gilt als unbedeutend, daher ist der Kauf oder Verkauf in den Momenten der relativen Minima und Maxima besser vorzuziehen.2 Direkte Linien und Kanäle der Tendenz. Direct Linien sind ein einfaches, aber leistungsstarkes Werkzeug für Trend-Deklaration, dh die Markt-Tendenzen Sie verbinden einige aufeinander folgende Maxima oder Minima, die zu einigen lokalen Trend gehören Fortsetzung der Linie zeigt die wahrscheinlichste Richtung der Marktbewegung in der Zukunft Der Kanal Stellt einen Korridor von Zitatänderungen dar und ist definiert als ein Teil einer Ebene zwischen den parallelen Geraden, die auf Maxima und auf Minima aufgebaut sind Ärgert das klassische Beispiel der Zunahme Trend, aber Abb. 3 gibt ein Beispiel für die Kanal-Lokalisierung.3 Aktuelle dynamische Mittelwerte. Current Durchschnitt ermöglicht die Trends zu verteilen und zeigen den durchschnittlichen Preis für eine bestimmte Zeitspanne Abb. 4 enthält drei Kurven von Durchschnittswerten, die Abhängig von der Periode der Mittelung - ein Tag, eine Woche und einen Monat Es gibt drei Arten von dynamischen durchschnittlichen Indizes üblich, linear gewogen und exponentiell geglättet Die exponentielle Glättung wird als genauer betrachtet, aus der Wahrscheinlichkeit einer Vorhersage Sicht, Da es ein größeres Gewicht für die neueren Daten gibt Der übliche Durchschnitt wird unter der Formulierung gezählt, wobei n beispielsweise für die Anzahl der Tage steht. Der aktuelle Durchschnitt kennzeichnet den Prozeß der Zitatänderungen im Durchschnitt, um die Statistik der lokalen zu schätzen Extremmaxima und Minima nach dem Durchschnitt berechnet man ein durchschnittliches Quadrat von Abweichungen RMS Abb. 5 stellt ein Beispiel von RMS-Diagrammen dar, die die Band Th bilden Uns RMS kann als Maßstab der Wahrscheinlichkeit dienen Die Formeln für die Berechnung sind unten dargestellt. Wo D - ist eine Standardabweichung, n ist die Menge an Tagen. II Die Elemente der probabilistischen Analyse des Forex Marktes. Die oben genannten Dinge veranschaulichen die Tatsache, dass alle Bemühungen der technischen Analyse auf eine Schätzung der Wahrscheinlichkeit eines bevorstehenden Ereignisses abzielen Die technische Analyse arbeitet mit den wichtigsten statistischen Merkmalen - Durchschnitt, RMS, Statistik Momente höherer Aufträge Allerdings bleibt die tatsächliche Wahrscheinlichkeit nicht beansprucht Gleichzeitig können die probabilistischen Analyseelemente sowohl für die Berechnung der Wahrscheinlichkeiten als auch als das grafische Werkzeug, das den Händlern wohlbekannt ist, erfolgreich eingesetzt werden. Die Ergebnisse der Schätzungsforschung der Zitat Die Devisenmarktwährungswahrscheinlichkeiten sind im Folgenden dargestellt Spezielle Softwareentwicklung und die Realisierung auf Basis der Software der physikalischen Simulation und der cal Culation der probabilistischen Verteilungen von realen Wechselkursen.1 Die Simulation der Verteilung von DM-Zitaten. Fig 6 zeigt die Modellierung Verteilung der Tagesdarstellung der DM-Zitate Es gibt drei hervorgehobene Trends a, b, c auf dem Diagramm Trends a, b Steigen, c ist neutral Der Wert von DM 1 8376 in einem Bereich der Trend-B-Bestimmung ist mit einer roten Markierung markiert Abb. 7 zeigt ein Diagramm der Verteilung der Wahrscheinlichkeiten Von Anfang an ist zu beachten, dass die Trends a repräsentieren Regelmäßiger Fehler und grundsätzlich sollten sie entfernt werden. Im Zusammenhang mit der Erfüllung einer Aufgabe dienen sie als hilfreiche Information Abb. 8 zeigt eine geglättete Kurve der Verteilung der Wahrscheinlichkeiten Aus der Analyse der Verteilungen in Abb. 7 und Abb. 8 wird deutlich, dass dort Ist eine sichtbare Trendteilung Lokalisierung Es ist nicht möglich in der traditionellen technischen Analyse.2 Die Lokalisierung der Trends der realen Verteilung der Zitate DM. Fig 9 zeigt das Tagesdiagramm der DM-Zitate vom 30. April 1997 bis zum 14. Juni 1998 Der Gesamtbetrag beträgt 297 Berichte DM 1 7646 ist mit einer roten Markierung markiert Abb. 11 und Abb. 12 zeigen die Diagramme der Wahrscheinlichkeitsverteilung Aus der Prüfung der oben genannten Diagramme ist es Klar, dass der analysierbare Wert zu der Gruppe der Trends der Übergangsperiode gehört, die von den niedrigen Zitatswerten zu den höheren geht. Die Wahrscheinlichkeit, in diese Gruppe von Trends zu gelangen, ist unwesentlich Für die grafische Berechnung der Wahrscheinlichkeiten werden wir die Verteilung umsetzen Auf Abb. 11 in das Integral der Wahrscheinlichkeiten, die in Abb. 12 dargestellt ist. Aus der Prüfung der oben genannten Diagramme geht hervor, dass die Wahrscheinlichkeit von DM-Zitaten innerhalb des vorgegebenen Intervalls 1 6748 1 7646 zu finden ist und es etwa 30,3 Entfernung eines regelmäßigen Fehlers. Um eine Berechnung der Wahrscheinlichkeiten mit der gegebenen hohen Genauigkeit zu machen, müssen wir die Trends entfernen Abb. 13 Übrigens ist die Entfernung von Trends auch O praktiziert in der traditionellen technischen Analyse Abb. 14 zeigt die erforderliche Verteilung der zufälligen Prozesswahrscheinlichkeiten der absoluten Zitatänderungen in Abb. 13 Das Aussehen der Verteilung ist ein guter Beweis dafür, dass der analysierte, zufällige Prozess normal oder zumindest quasi normal ist Ist notwendig, um das Chi-Quadrat anzuwenden. Wenn in dem Diagramm, das t der Abb. 14 gehört, ein Integral der Wahrscheinlichkeiten in einem Intervall von -0 0370 bis zu 0006 rote Markierung zählt, wird es gleich 0 1986. So ist es möglich Um zu behaupten, dass die Zitatänderung von DM in den Grenzen von -0 0370 bis zu 0006 mit der Wahrscheinlichkeit von 20 erwartet wird. Wenn wir ein Integral der Wahrscheinlichkeiten für ein symmetrisches DM-Intervall zählen werden, wird die allgemeine Wahrscheinlichkeit etwa 38 letzteres sein Dass die Änderung der DM-Notierungen in einem Intervall -0 0060 0 0060 mit der vertraulichen Wahrscheinlichkeit von 62.4 zu erwarten ist Xchange-Raten sind Prozesse, die stochastisch sind, dh sowohl festgelegte Tendenz als auch Gelegenheitsereignisse darstellen Abb. 13, Abb. 14 Die Schlussfolgerung über die Zweckmäßigkeit der Applikation Markoffs Übergangswahrscheinlichkeiten von hier folgt, die den Prozess der Übergänge zum Beispiel in der Zeit zufällige Variable aus einer Bedingung i charakterisieren In einem anderen Zustand j. Wenn man über den Prozeß der Änderung der Zitate der Währungen Übergangswahrscheinlichkeiten zu sprechen, sind es bedingte Wahrscheinlichkeiten pi, j von dem im Zeitpunkt der Zeit t der aktuelle Wert eines Wechselkurses j ist, dass im Moment t-1 Es war gleich i Das Beispiel Markoffs Verteilungen der Wahrscheinlichkeiten P i, j wird in Abb. 15 vorgelegt. Die Grundeigenschaft Markoffs Wahrscheinlichkeiten sind Speicher früherer Übergänge Diese Eigenschaft im Kontext eines betrachteten Problems kann wie folgt verteilt werden Ti, j charakterisiert die Wahrscheinlichkeit, dass das Zitat der Währung den Wert j unter der Bedingung akzeptiert, dass nach t-Schritten zum Beispiel t Stunden das Zitat, war gleich i. Die Formulierung einer realen Situation kann wie folgt aussehen In der Reihenfolge des Händlers gibt es Daten über 15-minütige Änderung der Rate EURO USD für die letzten 3 - 4 Monate zum Beispiel, Bid Price Die Sequenz Von Werten EURO USD bildet Markoff s Schaltung P i, j 15-minütige Änderung der Rate EURO USD Wir interpretieren als Übergang einer Zufallsvariablen einer Bedingung i in einer Bedingung j Satz aller Übergänge bildet eine Matrix von Übergängen oder relativer Frequenz N I, j, zum Beispiel. Problem Es ist erforderlich, um zu antworten, wenn der aktuelle Wert EURO USD in einer Bedingung ist j 5 in welcher Bedingung ik dieser Wert wird nach 15 Minuten oder nach 30, 45, 60 Minuten. Lösung Lassen Sie uns nutzen Eine Matrix der Übergänge N i, j und wir berechnen die transitiven Wahrscheinlichkeiten pi, j mit einer Bedingung. Die Werte der realen Zitate und die Werte der Vorhersagen werden mit Hilfe des Schaubildes Abb. 18 dargestellt, wobei t - 15-Minuten-Periode ist Der Fehler ist in Abb. 19 dargestellt, wo t - 15 Minuten perio DI II Vorläufige Schlussfolgerung. Die dargestellten Ergebnisse der Wahrscheinlichkeitsverteilung der Währungszitate Forschung für den Markt Forex zeigen die folgenden. a Sie erlauben, den Zustand des Forex-Marktes sowohl als eine grafische Form der Darstellung von Wahrscheinlichkeitsverteilungen und als die numerischen Merkmale zu interpretieren. b Die dargestellten numerischen Merkmale der Wahrscheinlichkeitsanalyse Integrale von Wahrscheinlichkeiten und vertraulichen Wahrscheinlichkeiten haben verallgemeinernden Charakter und können für eine langfristige Prognose verwendet werden. Die Software kann im Kontext von Langzeitprognosen statisch sein, dh eine Datenbank zu verwenden Währung Zitate Die Software, im Kontext der langfristigen Prognosen, kann statisch sein, dh verwenden Sie eine Datenbank von Währungszitaten Die Datenbank kann von einem Benutzer in einem manuellen Stil nachgefüllt werden Die statische Version Entwicklung eines solchen Programms dauert 2-3 Monate Die dynamische Versionsentwicklung dauert zusätzliche Arbeitsstunden. Der Unterschied zwischen der dynamischen Software und dem statischen ist das Um die Währungszitate in Echtzeit zu erhalten, muss die dynamische Software einen zusätzlichen Funktionsblock enthalten. Beispiel Die Verwendung von Markoffs Seriengerät ist für die kurzfristigen Prognosen sinnvoll, was für Händler die Entwicklung einer solchen Programmforschungsversion ist Und seine Verwirklichung durch probabilistische Verteilungsforschung wird von 1,5 bis zu 2 Monaten dauern Die Demo-Version der Software CPS Währung Vorhersage Software kann hier gesucht werden. MUST LESEN Wie Statistiken können im Handel helfen. Statistik ist ein mathematischer Körper der Wissenschaft, dass Bezieht sich auf die Sammlung, Klassifizierung, Präsentation, Interpretation und Analyse von Daten Sounds vertraut Es sollte, denn dies ist Forex-Markt alles über Statistiken Forex-Markt ist insgesamt unvorhersehbar, aber dennoch vorhersehbar unter bestimmten Bedingungen Was gilt für langfristige Bild vielleicht nicht wahr sein für Kurzfristig und in der Regel ist dies die Art und Weise Dinge sind Statistiken ist eine Disziplin, die uns eine wichtige Kante, wenn trad Ing Forex Dies ist kein Artikel über Statistiken, es ist ein Artikel darüber, wie Statistiken in Forex Trading nützlich sein können und welche Grundsätze sollten immer im Auge haben während des Handels.1 Insgesamt Marktbewegungen können nicht vorhergesagt werden, aber unter bestimmten Umständen können einige Bewegungen sein Vorhergesagt, dass s, wie Gewinne gemacht werden Natürlich 95 von Händlern verlieren ihr Geld, aber das geschieht nur, weil sie keine Ahnung haben, was Handel wirklich ist Trading ist Statistiken. Heute EURUSD wird steigen, dies ist eine fundamentale falsche Aussage unter keinen Umständen. EURUSD dürfte heute aufsteigen, dies ist die richtige Aussage In Forex sind wir nicht mit Gewissheiten zu tun, wir sind nur mit Wahrscheinlichkeiten beschäftigt.2 Geschichte neigt dazu, sich selbst zu wiederholen Dies ist die grundlegendste Regel der technischen Analyse In der Tat, wenn dies nicht been true, nobody, and I mean nobody would have made profits from forex market But fortunately, trading is not gambling and history tend to repeat itself The past doesn t repeat, but some aspects of it repea t over and over again It s up to us to spot them.3 Any system can be profitable for a very short period of time Even the most stupid system can be very profitable for a day or two but of course it fails miserably over a long period of time And now is the time for the law or large numbers to be explained According to to its definition Law of large numbers is a theorem that describes the result of performing the same experiment a large number of times According to the law, the average of the results obtained from a large number of trials should be close to the expected value, and will tend to become closer as more trials are performed. What exactly does that mean A coin has two sides If you toss a coin, the probability of coming up head and tail is 1 2 0 5 50 If you toss a coin 10 times, anything can happen, you may even get 10 heads or 10 tails in a row even if the overall probability is 50 because the number of trials is simply too short and statistically not significant But if you toss a coin 10,000 times things changes You will get a result more close to overall probability of 50 , something like 4,999 heads and 5,001 tails. How is the law of large number important in analysis of forex systems First of all, it tells you that short terms results means nothing Any bad system can product 10, 20 or even 50 wins in a row but nevertheless it is guaranteed to fail on the long run For example, suppose that for 2 days there are no fundamentals at all As a result, the market goes up and down by 50 pips and support resistance levels are not broken If you buy when the market touches the lower level and sell when it touches the upper level you can make good the first high impact news hits Same happens if the market trends Keep trading with the trend and make great the trend ends The long term robustness of the system must be first tested before using it live A good system must be able to survive over unprofitable periods without many losses and win everything back plus much more during profitable periods.4 Number of trades reflects the robustness of the system Number of trades itself is not relevant if taken out of context For example, let s say we have a system that makes 1,000 trades per year Is it a robust system The answer is we don t know even if the number o trades is large Why Because during one year it didn t pass trough all market aspects. If it makes 13,000 trades during 13 years and remains profitable by 13 x X then yes, it s a good system. If it makes 13,000 trades during 13 years without profits, then it s not a good system It survives but it s curve fitted for a single market aspect only. If it makes 3,000 trades during 13 years and remains profitable it s still a bad system Why Because if it didn t trade during an unknown market condition, then it is curve fitted for a single market aspect only. If it makes 13,000 trades and the profit doubles I m not mentioning anything about drawdown here , it means that it made X during one year and X during 12 years, a very unequal distribution of profits.5 Any system can be profitable on backtests only if many rules are added to it Adding multiple rules means curve fitting at it s purest form The system will fail on live trading because statistical relevancy is destroyed Those rules may not be valid for future markets even if they worked in the past Curve fitting by adding multiple rules is a trick used by commercial EA vendors I can tell if the system is curve filled just be looking at its equity curve Short term rules that don t make sense on the long run are added just to hide the drawd0wn periods for example do not trade between 12 03 2007 and 30 04 2007 If the equity curve points straight up then it s the first sign of curve fitting, that s why I like ugly looking equity curves clearly showing the drawdown period. Statistical principles and methods are invaluable tools in forex, ignore them and get ready to fail In the following articles I will explain two of the most used statistical m ethods that helps in testing the robustness of our systems Monte Carlo and Walk Forward. But first, a practical example might help Statistics also helps in developing successful trading systems Before thinking of a system, I need a clear look at long term picture I need to know how many pips per day a certain pair moves The chosen pair for this study is EURUSD Using 13 years Alpari UK no holes data, here are my findings. Between 0 60 pips - 311 daysBetween 60 90 pips - 850 days Between 90 120 pips - 847 days Between 120 150 pips - 586 days Between 150 180 pips - 326 days Between 180 210 pips - 214 days Between 210 600 pips - 286 days. By studying the table above I notice that the market frequently moves between 60 and 150 pips 850 847 586 2280 days out of a total of 3420 days which means 66.The first idea that comes into my mind is to trade pullbacks For example, if the trend goes up, I wait for a small retracement then buy EURUSD 2 and 4 Elliot waves, my hope is to catch waves 3 and 5, p lease see the article about how forex market moves But how long is the 2 or 4 wave I don t know that, so I let MT4 optimizer to find out the best option. Go long rule the trend went straight up the previous day Close 1 - Open 1 0 and the price retraces a certain percent of previous High previous Low retracementup Low 1 percent High 1 - Low 1.Go short rule the trend went down the previous day Close 1 - Open 1 0 and the price retraces a certain percent of previous High previous Low retracementdown High 1 - percent High 1 - Low 1.Stop loss and take profit is not more than 150 pips each Took me 20 minutes to code this system, here is the backtest. After 30 seconds of watching the equity curve, I dismissed it from the start because it appears to be w0rking for one market condition only, please see my green square It worked great between 2007-2009 and no so great the rest of the years Maximum drawdown during 13 years is 2,000 pips and total profit is 10,000 pips 10,000 13 769 pips on average per y ear for a maximum risk of 2,000 pips So the reward risk ratio is 1 3 which is quite bad, not to mention that past performance is not a guarantee for future performance But history tend to repeat itself. Now you see why statistics is so useful when it comes to forex trading. Thanks for you time If you enjoyed this article, please share the link Knowledge and sharing is power. Zamolxis Tradind System. Subscribe and Download Zamolxis.
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