Aktienoptionen Vix

VIX Options. CBOE Volatility Index VIX Optionen begann den Handel auf der Chicago Board Options Exchange am 24. Februar 2006.VIX Optionen Spezifikation. Ticker Symbol VIX. Contract Größe 100 mal VIX. Contract Months Bis zu drei kurzfristige Monate plus bis zu drei zusätzliche Monate auf dem Februar vierteljährlichen Zyklus. Expiration Datum Der Mittwoch, der dreißig Tage vor dem dritten Freitag des Kalendermonats unmittelbar nach dem Monat, in dem der Vertrag ausläuft. VIX Option Handelsberatung. Differenzen zwischen VIX Optionen und Aktienoptionen. VIX Optionen sind Europäische Stiloptionen und können daher nur am Verfallsdatum ausgeübt werden. VIX-Optionen verfallen am Mittwoch im Gegensatz zu Aktienoptionen, die an einem Freitag auslaufen. VIP-Optionen sind Barausgleichsoptionen. Relations zwischen VIX - und VIX-Optionspreisen. Trader, die nicht vollständig sind Verstehen die Beziehung zwischen den VIX - und VIX-Optionspreisen waren oft frustriert, wenn die Optionspreise nicht der Bewegung des VIX folgen. Nach einer Spike in der Ebene des VIX erscheinen oft VIX-Optionen mit einem Rabatt Denn dieses Verhalten ist, weil VIX-Optionen sind europäische Stil Optionen und auch, weil die VIX ist ein Mittel-reverting-Index. Zunächst, weil VIX-Optionen sind europäische Stil Optionen, können sie nur am Verfalldatum ausgeübt werden, und so ihre Bewertung basiert auf der Erwartet oder vorwärts, Wert des VIX am Verfallsdatum, anstatt der aktuelle oder Punkt VIX-Wert. Zweitens ist die VIX ein Mittel-reverting Index Oft, Spikes in der VIX nicht zuletzt und in der Regel wieder auf moderate Ebenen bald Nach So, es sei denn, das Verfallsdatum ist sehr nah, wird der Markt berücksichtigen die mittlere Rückkehr Natur der VIX bei der Schätzung der Vorwärts-VIX Daher VIX-Anrufe scheinen stark diskontiert, wenn die VIX spikes. To ein besseres Gefühl, wie der Markt Schätzt die Vorwärts-VIX, Optionen Trader können sich die VIX Futures Preis. Ready to Start Trading. Your neue Trading-Konto wird sofort mit 5.000 von virtuellen Geld, die Sie verwenden können, um Ihre Trading-Strategien mit OptionHouse s virtuelle Handelsplattform ohne zu testen Riskieren hart verdientes Geld. Wenn Sie anfangen, für echt zu handeln, werden alle Trades, die in den ersten 60 Tagen getätigt werden, Provisionsfrei bis zu 1000 Dies ist ein begrenztes Zeitangebot Act jetzt. Sie ​​können auch mögen. Continue Reading. Buying Straddles ist ein Gute Weg, um Einkommen zu spielen Viele Male, Aktienkurs Lücke nach oben oder unten nach dem Quartalsergebnis Bericht, aber oft, die Richtung der Bewegung kann unvorhersehbar sein Zum Beispiel kann ein Verkauf off auftreten, obwohl der Ergebnisbericht ist gut, wenn Investoren erwartet hatten Tolle Ergebnisse Lesen Sie weiter. Wenn Sie sind sehr bullish auf eine bestimmte Aktie für die langfristige und schaut, um die Aktie zu kaufen, aber fühlt, dass es etwas überbewertet ist im Moment, dann können Sie in Erwägung ziehen, Put-Optionen auf die Aktie als zu schreiben Bedeutet, es bei einem Rabatt zu erwerben. Weiterlesen. Auch als digitale Optionen bekannt, gehören binäre Optionen zu einer speziellen Klasse von exotischen Optionen, in denen die Option Trader rezitieren rein auf die Richtung des Basiswertes innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne Read on. If Sie investieren den Peter-Lynch-Stil und versuchen, den nächsten Multi-Bagger vorherzusagen, dann möchten Sie mehr über LEAPS herausfinden und warum ich sie als eine gute Option für die Investition in die nächste Microsoft Read on. Cash Dividenden ausstellen Aktien haben große Auswirkungen auf ihre Optionspreise Dies liegt daran, dass der zugrunde liegende Aktienkurs voraussichtlich um den Dividendenbetrag am Ex-Dividenden-Datum fallen lautet. Als eine Alternative zum Schreiben von abgedeckten Anrufen kann man einen Stierruf für ein ähnliches eingeben Gewinnpotenzial, aber mit deutlich geringerem Kapitalbedarf Anstelle der Holding der zugrunde liegenden Aktie in der gedeckten Call-Strategie, die Alternative Read on. Some Aktien zahlen großzügige Dividenden jedes Quartal Sie qualifizieren sich für die Dividende, wenn Sie die Aktien vor der Ex-Dividende halten Datum Lesen Sie weiter. Um höhere Renditen an der Börse zu erzielen, abgesehen davon, dass Sie mehr Hausaufgaben auf die Unternehmen, die Sie kaufen möchten, ist es oft notwendig, um ein höheres Risiko zu nehmen Ein häufigsten Weg, dies zu tun ist, um Aktien am Rand zu kaufen Lesen Sie weiter. Day-Trading-Optionen können eine erfolgreiche, profitable Strategie sein, aber es gibt ein paar Dinge, die Sie wissen müssen, bevor Sie verwenden Start mit Optionen für Tag Handel Lesen Sie weiter. Learn über die Put Call-Verhältnis, die Art und Weise ist es abgeleitet und wie es sein kann Verwendet als konträrer Indikator Read on. Put-Call Parität ist ein wichtiges Prinzip in Optionen Preisgestaltung erstmals von Hans Stoll in seinem Papier, die Beziehung zwischen Put-und Call-Preise, im Jahr 1969 Es heißt, dass die Prämie einer Call-Option impliziert eine bestimmte Fairer Preis für die entsprechende Put-Option mit dem gleichen Ausübungspreis und Ablaufdatum, und umgekehrt Read on. In Optionen Trading, können Sie die Verwendung von bestimmten griechischen Alphabets wie Delta oder Gamma bei der Beschreibung von Risiken mit verschiedenen Positionen verbunden bekannt sind Die griechen Lesen Sie weiter. Da der Wert der Aktienoptionen vom Preis des zugrunde liegenden Aktienbestandes abhängt, ist es sinnvoll, den beizulegenden Zeitwert der Aktie zu berechnen, indem Sie eine Technik verwenden, die als Discounted-Cashflow bekannt ist. Lesen Sie weiter. Einführung der VIX Options. Trading Volatilität Ist nichts Neues für Option Trader Die meisten Optionen Trader verlassen sich stark auf Volatilität Informationen, um ihre Trades wählen Aus diesem Grund ist die Chicago Board Options Exchange CBOE Volatility Index häufiger bekannt durch seine Ticker-Symbol VIX, wurde ein beliebtes Trading-Tool für Option und Equity-Händler Seit seiner Einführung im Jahr 1993 Bis vor kurzem haben die Händler regelmäßige Aktien - oder Indexoptionen verwendet, um Volatilität zu handeln, aber viele erkannten schnell, dass dies nicht die beste Methode war. Am 24. Februar 2006 hat die CBOE Optionen auf die VIX gerollt und den Anlegern eine direkte und Effektiver Weg, um Volatilität zu nutzen In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die bisherige Performance des VIX und diskutieren die Vorteile der VIX-Optionen. See Bestimmen der Markt Richtung mit VIX Was ist die VIX Die VIX ist ein impliziter Volatilitätsindex, der die misst Markt-Erwartung der 30-Tage-SP 500-Volatilität implizit in den Preisen der kurzfristigen SP-Optionen VIX-Optionen geben den Händlern einen Weg, um Volatilität zu handeln, ohne die Preisänderungen des Basiswerts, der Dividenden, der Zinssätze oder der Zeit bis zum Verfall zu berücksichtigen - Faktoren, die die Volatilitätsgeschäfte mit regelmäßigen Aktien - oder Indexoptionen beeinflussen VIX-Optionen erlauben es den Händlern, sich fast ausschließlich auf die Handelsvolatilität zu konzentrieren. Diversifizierung Die Händler haben das VIX sehr nützlich im Handel gefunden, aber jetzt bietet es hervorragende Chancen für Hedging und Spekulationen Ein ausgezeichnetes Werkzeug bei der Suche nach Portfolio-Diversifikation Diversifikation, die die meisten Menschen für eine gute Sache halten, ist nur dann sinnvoll, wenn die verwendeten Instrumente nicht korreliert sind. Mit anderen Worten, wenn Sie 10 Aktien besitzen und sie dazu neigen, sich zu bewegen, dann sind Sie wirklich nicht so Diversifiziert Für weitere Lesungen siehe Einleitung zur Diversifikation und die Bedeutung der Diversifikation. Ein Vorteil der VIX ist ihre negative Korrelation mit dem SP 500 Nach der eigenen Website des CBOE ist die VIX seit 1990 gegenüber dem SP 500 Index SPX umgekehrt 88 der Zeit Im Durchschnitt ist VIX 16 8 an den Tagen gestiegen, als SPX 3 oder mehr fiel. Dies macht es zu einem hervorragenden Diversifizierungswerkzeug und vielleicht der besten Marktkatastrophenversicherung Der Kauf von VIX-Anrufen scheint eine noch bessere Absicherung gegen Tropfen im Markt zu sein. SP Als das Kaufen von SPX-Punkten Das Diagramm in Abbildung 1 zeigt, wie sich das VIX im Gegensatz zum SPX in großen Bewegungen im SPX bewegt. Im Jahr 2008 erreichte der VIX seinen höchsten Abschluss bei 80 86.Speculation Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, ist die VIX Trades innerhalb eines gegebenen Bereichs Es fährt um 10 herum, denn wenn es auf Null gehen würde, würde das bedeuten, dass die Erwartung für keine tägliche Bewegung in der SPX war. Auf der anderen Seite hat die VIX nach oben auf rund 80, wenn die SPX Ist abgefallen, aber für die VIX zu bleiben würde es bedeuten, dass die Markterwartung für sehr große Änderungen über einen längeren Zeitrahmen war. Dies macht die neuen VIX-Optionen hervorragende Spekulationsinstrumente sowie Kauf von Anrufen oder Stier Anruf Spreads oder Verkauf von Stier setzen verbreitet, wenn Die VIX-Böden können helfen, ein Händler Kapitalisierung auf bewegt sich in Volatilität, oder nach unten in der SP 500 Ähnlich, Kauf Put oder Bär Put Spreads oder verkaufen Bär Call Spreads kann helfen, ein Trader Kapitalisierung auf bewegt sich in die andere Richtung. Ein weiterer Faktor Verbesserung der Wirksamkeit von VIX-Optionen für Spekulanten ist ihre Volatilität Laut der CBOE war die Volatilität für die VIX selbst mehr als 80 für 2005, im Vergleich zu etwa 10 für SPX, 14 für den Nasdaq 100 Index NDX und etwa 32 für Google Der Wert der Optionen ist nicht direkt von der Stelle VIX, sondern es ist der Vorwärtswert mit aktuellen und nächsten Monat Optionen Volatilität für die Vorwärts-VIX ist niedriger als die der Spot VIX etwa 46 für 2005 Allerdings ist dies immer noch höher als die meisten Aktienoptionen aus Da ein Instrument, das in einer Reichweite handelt, nicht auf Null gehen kann und hohe Volatilität hat, kann hervorragende Handelsmöglichkeiten bieten. VIX Fakten Im Gegensatz zu Standard-Aktienoptionen, die am dritten Freitag eines jeden Monats auslaufen, laufen die VIX-Optionen an einem Mittwoch jeden Monat dort ab Ist keine Frage, dass diese Optionen genutzt werden, so dass gute Liquidität Nach der CBOE-Website, als VIX-Optionen im Jahr 2006 gestartet wurden, hat CBOE einen neuen Single-Day-Handelsrekord in Optionen auf der VIX am 29. März 2006 gesetzt, als 31.481 Kontrakte gehandelt Für alle März 2006 - der erste volle Monat des Handels für VIX-Optionen - Gesamtvolumen betrug 181.613 Verträge mit einem durchschnittlichen täglichen Volumen von 7.896 Am Ende März, offene Zinsen stand bereits auf einer sehr gesunden 158.994 Verträge Im Februar von 2012, das Volumen für Optionen im Durchschnitt über 200.000.Die Bottom Line All dies bedeutet, dass Option Trader haben nun ein neues Instrument, um ihre Trading-Arsenal hinzufügen, eine, die Volatilität isoliert, handelt in einer Reihe, hat eine hohe Volatilität von seinen eigenen und kann nicht Gehen Sie zu Null Für diejenigen, die neu sind, um Option Handel, die VIX-Optionen sind noch spannender Die meisten Menschen, die auf Volatilität Handel konzentrieren sind sowohl Kauf und Verkauf von Optionen, aber neue Händler werden oft feststellen, dass ihre Brokerfirmen nicht zulassen, dass sie Optionen zu verkaufen Durch den Kauf von VIX-Anrufen oder Puts oder Spreads können neue Händler nun Zugang zu Volatilität haben. Zur weiteren Lesung siehe Volatilität - Die Geburt einer neuen Anlageklasse und Volatilitätsindex entdeckt Marktböden. Der Zinssatz, bei dem ein Depotinstitut Geld behält Bei der Federal Reserve an eine andere Depotinstanz.1 Eine statistische Maßnahme für die Streuung der Renditen für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Schauspiel der US-Kongress verabschiedet 1933 als Bankengesetz, die Geschäftsbanken von der Teilnahme verboten verboten In der Investition. Nonfarm Lohn-und Gehaltsliste bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb der Betriebe, private Haushalte und der gemeinnützige Sektor Die US Bureau of Labor. The Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1. Ein anfängliches Angebot für ein bankrottes Unternehmen s Vermögen von einem interessierten Käufer, der von der Bankrott Firma gewählt wurde Von einem Pool von Bietern. VIX - CBOE Volatility Index. BREAKING DOWN VIX - CBOE Volatility Index. Die CBOE entwarf die VIX, um verschiedene Volatilität Produkte nach der CBOE s führen, sind seitdem zwei weitere Variationen von Volatilitätsindizes erstellt worden, die VXN, die den NASDAQ 100 und den VXD verfolgt, der den Dow Jones Industrial Average DJIA verfolgt. Der VIX war jedoch der erste erfolgreiche Versuch, eine Volatilität zu schaffen und umzusetzen Index Im Jahr 1993 eingeführt, war es ursprünglich eine gewichtete Maßnahme der impliziten Volatilität von acht SP 100 at-the-money put und Call-Optionen Zehn Jahre später, im Jahr 2004 erweitert, um Optionen auf der Grundlage eines breiteren Index, der SP 500, Die eine genauere Sicht auf die Erwartungen der Anleger an die zukünftige Marktvolatilität ermöglicht. VIX-Werte größer als 30 sind in der Regel mit einer großen Menge an Volatilität infolge von Anlegerfurcht oder Ungewissheit verbunden, während Werte unter 20 im Allgemeinen weniger stressig, sogar selbstgefällig, Mal in den Märkten. Wie der VIX s Value ist etabliert. Der VIX ist ein berechneter Index, ähnlich wie der SP 500 selbst, obwohl er nicht auf Basis der Aktienkurse abgeleitet wird. Stattdessen nutzt er den Preis der Optionen auf dem SP 500 und Dann schätzt, wie flüchtig diese Optionen zwischen dem aktuellen Datum und dem Ablaufdatum der Option liegen. Das CBOE kombiniert den Preis für mehrere Optionen und leitet einen Aggregatwert der Volatilität ab, den der Index verfolgt. Während es keine Möglichkeit gibt, den VIX direkt zu handeln , Bietet die CBOE VIX-Optionen an, die einen Wert haben, der auf VIX-Futures basiert und nicht auf die VIX selbst. Darüber hinaus gibt es 24 weitere Volatilität Exchange Traded Produkte ETPs für die VIX, bringt die Gesamtzahl auf 25.Ein Beispiel für die VIX. Bewegungen des VIX sind weitgehend abhängig von Marktreaktionen Zum Beispiel, am 13. Juni 2016, stieg der VIX um mehr als 23 an und schloss bei einem Höchstwert von 20 97, der sein höchstes Niveau in über drei Monaten darstellte. Der Spike im VIX kam Über einen weltweiten Verkauf von US-Aktien Dies bedeutet, dass globale Anleger Unsicherheiten auf dem Markt sahen und beschlossen, Verluste zu gewinnen oder zu realisieren, was zu einer höheren aggregierten Eigenkapitalversorgung und einer niedrigeren Nachfrage führte, was die Marktvolatilität erhöht.